Regularization 정규화 선형 회귀에서 우리는 Error를 줄이기 위해 SSE(Sum of Square Error)를 minimize 했다. $minimize SSE = \Sigma_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y_i})^2 = \Sigma_{i=1}^{n}(y_i - w_0 -w_1x_i)^2$ 이러한 최적화 방법으로 우리는 주어진 데이터를 가장 잘 fitting 할 수 있는 모델을 학습하게 된다. 이후 새로 들어온 데이터가 우리가 가정한 추세선과는 멀리 떨어져 있다면 새로운 데이터에 대해 error가 매우 커질 것이다. 이런 문제는 우리가 만든 모델이 새로운 데이터를 잘 예측하지 못하는 variance Error(Large Coefficient)라고 할 수 있다. 즉, 주어진 데이터..